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내부 변화를 갖는 비 정체 시간 시리즈의 분석 방법

전문가 제언: ○ 물성이 명시적이고 암묵적인 변화를 갖는 비 정체 시간 시리즈 해석의 문제에 대해 논의하였다. 비 정체 과정의 해석에 대한 주요 접근법과 방법들이 묘사 되었다. 과정 형태를 결정하는 알고리즘은 “초기 과정은 DS-과정(TS-과정)이다.”와 같은 가설의 입증을 조건으로 하고 있다. 경향-정체(trend-stationary)와 차이-정체(difference-stationary) 과정에 대해 고려하였다. 거짓 회귀(false regression)와 cointegration의 개념이 검토되었다. 변화하는 물성의 해석과 그 해결 방법에서 발생되는 문제들을 다루었다. 현재의 그리고 posteriori 모드에 있어서 명시적이고 암묵적인 변화를 갖는 경우와 감지 알고리즘들이 고려되었다.

○ 현재 관측으로부터 과정 물성의 변화를 감지하기 위하여 연속 분석법(successive analysis)이 사용되어졌다. 아직도 공학적인 문제에서 이것들이 일반적으로 사용되고 있지만, 이것을 계량경제학에 적용하기에는 확실하지 않다.

○ 과정 속에서 구조적인 변화가 있을 때의 cointegration을 시험하는 문제가 고려되었다. cointegration에 대한 전통적인 시험 능력이 불연속의 존재에 의해 극적으로 추락하는 것을 보여주었다. 구조적인 불연속이 존재할 때의 cointegration에 대한 시험이 고려되어졌는데, 이것은 불연속이 존재할 때 새로운 형태의 cointegration으로 주어지는 것이다. cointegration이 없는(unit root가 존재하는) 0 가설이 과정 평균 내에서 또는 cointegration 벡터 내에서 변화가 있는 cointegration이 존재하는 대체 가설에 대응하여 입증되어졌는데, 변화 순간은 모르는 것으로 가정되었다.

저자: Grebenyuk, EA
자료유형: 학술정보